فیلتر نویسی در بورس چیست؟

در بازارهای مالی حجم داده های تاریخی و… بسیار زیاد است. کسانی که در این بازارها فعالیت دارند برای عملکرد بهتر نیاز دارند از اطلاعات به نحوه احسن استفاده کنند. نیاز به بررسی همزمان اطلاعات عامل مهمی برای فعالان بازار است اما مطمئنا سرعت دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده به همان اندازه اهمیت دارد. برای مثال در بازار بورس جستجو در بین صدها نماد بازار برای پیدا کردن نمادی که ویژگی های مد نظر شما را برای معامله داشته باشد کاری سخت و زمان بر است. اهمیت فیلتر نویسی اینجا مشخص می شود.

بیشتر بخوانید: وضعیت نماد شرکت ها در بورس به چه صورت است؟

فیلتر نویسی در بورس چیست؟

برای شما مثالی می زنیم. فرض کنید در بین صدها سهم موجود در بازار که می توانید برای معامله انتخاب کنید شما به دنبال سهمی با ویژگی های مد نظر خود هستید؛ مثلا سهمی که درصد مشخصی پایین آمده باشد و یا صف خرید و یا صف فروش باشد و…

فیلتر نویسی همان ابزار مد نظر شماست. فیلتر نویسی به این مدل از خواسته های شما پاسخ می دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته بندی ها فیلتر می کند و به شما نشان می دهد.

در واقع در جواب سوال فیلتر نویسی چیست می توان اینگونه گفت که فیلتر در واقع غربالگری سهم مناسب بر اساس خواسته شماست.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است. این شرکت قابلیتی در قالب فیلترنویسی در سایت خود (که در بخش دیده‌بان بازار می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد) دارد.

در این بخش شبه کدها یا اسکریپت‌هایی که دارای یک سری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده‌ شده است، قرار دارد که بخشی از نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم کرده است.

برای این کار نیاز به استفاده از هیچ نرم‌افزار جانبی دیگری نیست و می‌توان تحت وب در محیط اسکریپت سایت از دستورات آماده ارائه شده استفاده کرد. لذا استفاده از این محیط جهت دسته‌بندی اطلاعات ساده بوده و امکان سرعت بخشیدن به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌کند.

امکان استفاده از BackTest (که با استفاده از این قابلیت می‌توان بر اساس داده‌های گذشته استراتژی معاملاتی خود را در گذشته آزمون نمود) در این محیط وجود نداشته و این مورد از معایب آن محسوب می‌شود.

فیلترنویسی در بورس

فرض کنید شخصی برای سرمایه­ گذاری به دنبال سهام مناسبی است تا در شرایط مناسب اقدام به خرید آن نماید. پیدا کردن چنین نمادهایی از میان تمام نمادهای بازار کار سختی خواهد بود؛ اما می‌توان با فیلترنویسی این کار را به آسانی انجام داد. امکان فیلترنویسی در سایت (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) به سهامداران کمک می­‌کند دیده­ بان خود را به گونه­‌ای که سلیقه، ترجیح و تحلیل­شان است، مشاهده کنند و از کل نمادهای موجود در بازار، نمادهای منطبق بر فیلتر نوشته‌ شده را انتخاب کنند.

در این صورت بقیه نمادها به سهامدار نمایش داده نمی­ شود. برای مثال، فیلتر بیش‌ترین صف خرید یا بیش‌ترین صف فروش، فیلتر صف فروش بالای n میلیون حجم، فیلتر نمادهای که n بار معامله شده‌­اند، فیلتر نمادهایی که کمتر یا بیشتر از حجم مبنا معامله شده­‌اند و … در واقع فیلترنویسی ابزاری است که به شما کمک می‌کند سهامی که دارای فاکتورهای مدنظر شماست به راحتی از بقیه نمادهای بورسی جدا شود.

اگر بخواهیم تعریف تخصصی‌­تری از فیلترنویسی ارائه دهیم باید بگوییم که فیلترنویسی، مجموعه­‌ای از دستورات است که به صورت شبه کد­ها یا اسکریپت­‌ها (فایل­ هایی محدود و قابل تشخیص از زبان برنامه­‌ نویسی بوده که وظیفه و عمل خاصی را روی سایت پیاده­‌ سازی می­ کنند) تعریف می­‌شود و دارای یک‌سری از عملگرها و موارد از پیش تهیه شده است. ویژگی ذکر شده تا حدی سفارشی و شرطی کردن اطلاعات را برای سرمایه­‌گذاران اعمال کرده است.

بیشتر بخوانید: صف خرید و فروش در بورس به چه معناست؟

مزایای فیلتر نویسی در بورس

۱– رصد سریع: با استفاده از فیلترها شما می­ توانید تمام نمادهای گروه­‌های مختلف بازار را زیر نظر داشته و در سریع‌­ترین زمان وضعیت آن­‌ها را تحلیل کنید.

۲- عدم نیاز به نرم افزارهای جانبی: فیلتر‌نویسی از طریق سایت tsetmc (تب دیده بان بازار-> فیلترنویسی) انجام می‌­شود و نیازی به هیچ نرم افزار کمکی دیگری ندارد.

۳- امکان رصد بازار با استراتژی­‌ها و دسته­‌بندی­ های مختلف: برای مثال انتخاب فیلتری با ویژگی‌هایی مثل عدم نمایش حجم معاملات، نمایش تعداد و قیمت معاملات.

۴- نمایش اطلاعات تکنیکالی و فاندامنتالی به صورت تجمیعی: فیلترها می‌­توانند برخی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و یا موارد قابل استفاده در فاندامتال را روی نمادهای انتخاب شده پیاده­‌سازی کنند و احتیاج به تست در نرم افزارهای مختلف به صورت جداگانه وجود ندارد.

۵- راحت بودن محیط اسکریپت‌­نویسی: همان‌طورکه اشاره شد، برای استفاده از قابلیت فیلتر‌نویسی از اسکریپت­ استفاده می‌شود، که نیازی به دانستن برنامه­‌نویسی حرفه­‌ای نیست و با توجه به راهنمای سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) استفاده می­‌شود.

معایب فیلتر نویسی در بورس چیست؟

۱- بومی بودن: یکی از ویژگی‌­های فیلتر‌نویسی بومی بودن آن است. این ویژگی باعث می­‌شود در سایر بازارهای مالی استفاده نشود، چرا که در آن­ ها اطلاعات متفاوتی مورد نیاز است و تنها در بازار بورس تهران امکان استفاده از آن وجود دارد.

۲- عدم استفاده از دوره­‌های زمانی (تایم فریم) مختلف: در حال حاضر در فیلتر‌نویسی تنها امکان استفاده از تایم فریم روزانه موجود است و امکان تعویض تایم فریم به هفتگی، ساعتی و … وجود ندارد.

۳- عدم امکان استفاده از بک تست: فرض کنید فیلتری تعریف کرده‌­ایم، که اگر سهمی ۸ درصد رشد کرد متوجه شویم برای خرید مناسب است؛ اما اگر بخواهیم بدانیم زمانی که سهم در گذشته در این شرایط بوده است چه اتفاقی برایش افتاده است، امکان پذیر نیست.

۴- عدم ارتباط با سایر نرم افزارها برای گزارش­‌گیری

۵- محدودیت دسترسی به داده­‌های گذشته: طبق بررسی­‌ها برای برخی از داده­‌های گذشته محدودیت دسترسی تا ۲۱ روز قبل مشاهده شده است.

۶- فیلتر‌نویسی یک زبان برنامه­‌نویسی مانند MQL در نرم افزارهای معاملاتی نیست.

آشنایی با کاربرد فیلتر نویسی در بازار بورس

به طور کلی فیلتر نویسی سهام یکی از ابزارهایی است که به سهامداران خرد کمک می کند تا جریان ورود و خروج پول هوشمند از بازار و سهام مورد نظر خود را تشخیص دهند و در نقاط حمایتی و مقاومت، دست به خرید و فروش بزنند.

به عنوان مثال وقتی با فیلتر سهمی متوجه افت ۳۰ درصدی آن در یک بازه زمانی خاص می شوید و با بررسی شرایط تکنیکالی ورود سهم به حمایت و وضعیت پیش فروشی می شوید، با بالا رفتن حجم معاملات می توانید اقدام به خرید سهم مذکور با کمترین ریسک ممکن کنید چرا که فیلترها به شما این سیگنال را می دهند که سهم در آینده نزدیک در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

سهامداران می توانند با استفاده از فیلتر کردن سهم در شرایط مختلف، آینده سهم را در کوتاه مدت پیش بینی کنند چرا که قدرت پول و قدرت خریدار و فروشنده را می توان از طریق فیلتر سهام و بازار به دست آورد و با توجه به آن، معاملات روزانه خود را انجام داد.

بیشتر بخوانید: پیام ناظر بازار چه معنایی دارد؟

مجله اینترنتی تحلیلک