آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک یا متوسط حرکتی Moving Average (MA)
این اندیکاتور میانگینی از قسمت قیمت‌های بسته شدن کندل های گذشته است. به طور مثال اگر میانگین متحرک با دوره ۲۱ مدنظر باشد قیمت‌های بسته شدن ۲۱ کندل گذشته را با یکدیگر جمع کرده حاصل را بر ۲۱ تقسیم می‌کند.
این اندیکاتور نتایج به دست آمده را منظم‌تر از آنچه که هست ارائه می‌دهد و یا به عبارت دیگر هر گونه تیک‌های ناگهانی را از اطلاعات مورد بررسی حذف می‌کند.
همین خاصیت باعث شده تا این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزارها در شناسایی و همراهی روندهای به وجود آمده در قیمت‌ها نزد معامله‌گران باشد.
هر گاه میانگین متحرک به سمت پایین باشد روند نزولی و هر گاه به سمت بالا باشد روند صعودی است.
هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد میانگین متحرک به نمودار نزدیک‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید: آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) در تحلیل
این اندیکاتور بر اساس نوع بررسی اطلاعات گذشته به چهار صورت مهم تقسیم می‌شود:
- میانگین متحرک ساده Simple Moving Average (SMA)
- میانگین متحرک نمایی Exponentail Moving Average (EMA)
- میانگین متحرک ملایم Smoothed Moving Average (SMMA)
- میانگین متحرک موزون خطی Linear Weighted Moving Average (LWMA)
میانگین متحرک ساده Simple Moving Average (SMA)
این نوع میانگین متحرک از فرمول بسیار ساده‌ای پیروی می‌کند. بدین صورت که به واسطه جمع تعداد روزها با یکدیگر و تقسیم نتیجه حاصل بر تعداد روزها به دست می‌آید. البته در صورتی که از نمودار روزانه استفاده شود.
مثلاً در میانگین متحرک ۱۰ روز گذشته از طریق جمع نمودن قیمت بسته شدن تمام روزها با یکدیگر و تقسیم حاصل بر عدد ۱۰ می‌توان آن را به دست آورد.
این اندیکاتور در محاسبه اطلاعات قدیمی‌تر (روز دهم و نهم) در مثال بالا وزن یکسان با اطلاعات جدیدتر (امروز دیروز) قائل می‌شود. همچنین هر چه دوره یا تعداد روزهای میانگین گیری بزرگ‌تر باشد میزان حساسیت این اندیکاتور به آخرین تغییرات قیمت کمتر خواهد بود.
میانگین متحرک نمایی Exponentail Moving Average (EMA)
میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که به کندل‌های آخر وزن بیشتری می‌دهد. این نوع میانگین متحرک به تغییر جهت روند سریع‌تر از میانگین متحرک ساده واکنش نشان می‌دهد.
علت این قابلیت را می‌توان این دانست که این اندیکاتور وزن بیشتری را برای آخرین تغییرات قیمت یعنی جدیدترین کندل‌ها نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر قائل می‌شود.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور سهمی وار (SAR)
میانگین متحرک ملایم Smoothed Moving Average (SMMA)
تفاوت این میانگین با میانگین متحرک های دیگر را می‌توان در حساسیت بسیار کم آن نسبت به آخرین تغییرات قیمت و همچنین شیوه محاسبه فرمول آن دانست.
این نوع از میانگین متحرک به اطلاعات جدیدتر وزنی مساوی با اطلاعات قدیمی‌تر می‌دهد اما برای محاسبه میانگین متحرک به غیر از دوره انتخابی مورد نظر تمام تاریخچه گذشته در دسترس آن محصول مالی را نیز در محاسباتش تاثیر می‌دهد و به همین علت این میانگین متحرک نسبت به بقیه آن بسیار آهسته و اصطلاحاً تنبل است و نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت عکس‌العمل کندی نشان می‌دهد.
میانگین متحرک ملایم از قدرت فیلتر بالایی نسبت به دیگر موارد مشابه برخوردار است و در مقابل حساسیت کمتری نیز به تغییرات ناگهانی قیمت نشان می‌دهد.
میانگین متحرک موزون خطی Linear Weighted Moving Average (LWMA)
این نوع از میانگین متحرک به واسطه سرعت عمل و حساسیت بسیار بالا نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت استفاده می‌شود.
این اندیکاتور برای اطلاعاتی جدیدتر وزنی بالاتر از اطلاعات قدیمی قائل می‌شود و تفاوت آن با میانگین متحرک نمایی در این مسئله است که اطلاعات جدیدتر یا به عبارتی نزدیک به زمان حال نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر از ضریبی تصاعدی به عنوان وزن استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
مجله اینترنتی تحلیلک
